Lorsqu'un éclair (provoqué par la foudre) tombe (en fait, il va du sol vers le ciel), la température monte localement à plusieurs dizaines de milliers de degrés.
Le Tonnerre est le son qui produit l'air qui se dilate très rapidement suite à ce brusque écart de température.
L'Orage et la pluie sont deux concepts distincts qui peuvent se chevaucher, mais il peut pleuvoir sans orage, et il peut y avoir des orages sans pluie. Mais c'est déjà plus rare.
Enfin, si l'orage éclate loin de chez toi, la lumière voyageant plus vite que le son, et le son plus vite que le vent (généralement), tu devrais percevoir d'abord l'éclair, puis le tonnerre, et le vent poussant les nuages, la pluie.
Je te conseille de lire l'article de Wikipédia pour une compréhension plus pointue du sujet.